ТЕОРИЯ & ПРАКТИКА
Модели дожития и таблицы смертности
Концепция модели дожития. Моделирование дожития как непрерывной случайной величины. Функция дожития и ее свойства. Нахождение вероятностей событий, определенных в терминах продолжительности жизни, с использованием функции дожития. Построение таблиц смертности для целочисленных значений возраста x с использованием дискретных уровней декремента. Селективные таблицы смертности. Сила (интенсивность) смертности.
Определение и взаимосвязь функций. Основные свойства графиков функций. Предположения о равномерном распределении декрементов и постоянной интенсивности риска и их использование для аппроксимации функций. Плотность распределения времени предстоящей жизни. Среднее значение и дисперсия усеченной и полной продолжительности жизни. Формулы Гомпертца и Мэйкхейма и их применение.
чай & Кофе
кофе-брейк для осмысления
Пауза для усвоения полученной информации и подзарядки печеньками.
теория & практика
Вычисление страховок и аннуитетов
Определение зависящих от смертности ожидаемых денежных потоков с использованием таблиц смертности. Современная и накопленная стоимость потока платежей в терминах сложных процентов и функций таблицы смертности. Дисперсия современной и накопленной стоимости потока платежей в терминах сложных процентов
и функций таблицы смертности. Основные виды страховых покрытий по страхованию жизни и формируемые ими денежные потоки. Формулы для современной и накопленной стоимости.
36
Изучите основные методы и подходы для сдачи экзамена Банка России
100
Отработайте технику решения задач, разберите примеры заданий
11
Проверьте себя в реальных условиях, пройдите пробный экзамен
82
Уже прошли подготовительные консультации от FINRA.academy
Стоимость участия
50 тыс. ₽
из любой точки мира
трансляции консультаций